Корреляция и причинность
Содержание
Определение
Корреляция — статистическая связь: величины меняются согласованно. Причинность — утверждение, что изменение одной вызывает изменение другой. Наблюдательные данные дают первое; на второе претендует только вмешательство с контролем.
Как считать
Наблюдательную связь проверяют на конфаундеры: общий фактор, влияющий на обе величины, или обратную направленность. Смещение убирают рандомизацией (A/B-тест), инструментальными переменными или методами контроля, а величину и неопределённость эффекта читают по интервалу.
Ловушки
Классический пример — сезонность и эффект отбора: продажи мороженого и утопления растут вместе, но причина общая — лето. Регрессия с контролем наблюдаемых переменных не спасает от неучтённых конфаундеров и не даёт причинной оценки. Регрессия к среднему после пика или провала тоже выглядит как эффект вмешательства.